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投资策略

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2015年1月5日衍生品日报:期指增仓大涨,IF1501升水59点

研究机构:上海证券 研究员:陈健宓 发布时间:2015-01-05

1.HS300股指期货

2014年12月31日,HS300指数一路上扬,报收于3533.71点,涨幅2.20%,成交金额为4037.11亿元,比前一交易日增加2.31%。

周三股指期货整体成交量为1,526,454手,比前一交易日减少25.36%,成交金额为16214.57亿元。总持仓量为215,437手,比前一交易日增加4.40%。IF1501收盘价基差升水59.49点,比前一交易日上升34.44点。前20名会员多单持仓比前一交易日前20名增加9,812手,空单增加6,367手,净空单减少3,445手。多方增仓幅度大于空方。

2.个股期权

2014年12月31日华夏上证50ETF期权仿真交易持仓量为324,673张,总共成交105,100张,认购期权成交48,704张,认沽期权成交56,396张。认沽/认购比例为115.79%。华安上证180ETF期权仿真交易持仓量为224,891张,总共成交64,199张,认购期权成交40,901张,认沽期权成交23,298张。认沽/认购比例为56.96%。上汽集团期权仿真交易持仓量为21,921张,总共成交2,774张,认购期权成交1,528张,认沽期权成交1,246张。认沽/认购比例为81.54%。中国平安期权仿真交易持仓量为41,328张,总共成交4,355张,认购期权成交2,267张,认沽期权成交2,088张。认沽/认购比例为92.10%。

3.融资融券

2014年12月31日,沪市当日融资买入额806.29亿元,融资偿还额821.06亿元,融资净买入额-14.77亿元,比前一交易日减少55.81亿元,融资余额6,903.05亿元,融券余额62.14亿元。2014年12月30日,深市当日融资买入额348.08亿元,融资偿还额324.84亿元,融资净买入额23.24亿元,比前一交易日增加25.94亿元,融资余额3,297.27亿元,融券余额20.19亿元。

4.香港市场

2015年1月2日,恒生指数收于23857.82点,涨1.07%,成交额727.22亿港元。国企指数收于12245.35点,涨2.17%,成交额220.31亿港元。恒指波幅指数收于17.53点,跌0.06%。香港市场卖空成交金额为63.39亿港元,认购权证总成交金额为66.55亿港元,认沽权证总成交金额为15.52亿港元。牛证总成交金额为16.69亿港元,其中恒指牛证成交金额为14.33亿港元,熊证总成交金额为15.81亿港元,其中恒指熊证成交金额为14.73亿港元。

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